全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 统计软件培训班VIP答疑区
3252 2
2011-05-27
连老师:

您好!

对于面板数据存在内生解释变量的情况下,通常选择工具变量方法来做。我有如下两个问题:
问题一:我应该什么时候用2SLS,什么时候用GMM?或者,我为了想表达我的结果很稳健,两个同时都用,如果结果都显著的话?
问题二:GMM有四种权重选择的方式:同方差,异方差,组内相关,同时考虑异方差和序列相关。那我该在什么情况下选择什么方法,并给出比较令人信服的理由呢?

谢谢您
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2011-5-29 20:58:29
。。。。。。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-5-30 08:53:48
如果你的内生变量只能找到一个工具变量,用 2SLS,此时它的结果与 GMM 是相同的。
如果工具变量较多,最好采用 GMM,并执行 sargan test。
至于 GMM 中权重的选择,则要看你的数据结构了。如果 T 较大,需要控制序列相关,如果 N 较大,则需要重点控制异方差。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群