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stata中面板数据的异方差检验
zhiraozi
29774 9
2006-10-01

看了一些资料，谈到在stata中面板数据的异方差检验不能用xttest2和xttest3。（不知道用了会有什么后果？呵呵）

而要用xtgls varlists , p(het)
est store gls
xtgls varlists
lrtest gls

基本思路是先做一个不受限制的模型，即允许组间异方差；然后再做一个受限制的模型，即组间同方差；然后构造LR统计量即可。

所做检验结果出现df(unrestricted) = df(restricted) = 5
r(498);

不知道是什么原因导致的？有哪位知道吗？谢谢了

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gdczlhd
2010-11-24 19:12:43
好贴 mark一下 谢谢
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wjw9723
2010-11-25 11:31:21
好贴 mark一下 谢谢
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gdczlhd
2010-11-25 14:07:11
xttest3检验应该是没有问题的 看了一下stata的说明 xttest3对应的是修正的wald检验 比LR检验的适应性更广  但是  说明提到了一点要注意的：这个检验在小样本下的势比较低 所以在大样本下使用效果会好些
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zhoujsh1980
2011-6-19 18:03:22
好贴 mark一下 谢谢
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sungmoo
2011-6-19 18:18:51
zhiraozi 发表于 2006-10-1 10:00 看了一些资料，谈到在stata中面板数据的异方差检验不能用xttest2和xttest3。（不知道用了会有什么后果？呵呵）而要用
xtgls varlists, p(het)
est store gls
xtgls varlists
lrtest gls
以上检验的是：heteroskedasticity across panels （不考虑个体效应）

***

xttest2：Breusch-Pagan LM test for cross-sectional correlation in fixed effects model (following use of xtreg, fe or xtgls and requiring prior use of tis or tsset)

xttest3：Modified Wald statistic for groupwise heteroskedasticity in fixed effect model (following use of xtreg, fe or xtgls)
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