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2014-11-04
QQ截图20141104213613.png QQ截图20141104213358.png
   我用左边的命令进行运行,先做了一个回归,然后检验这个回归模型的异方差性,先用whitetst命令进行检验,运行结果如右图上面框框里显示的,P值>0.05的,这样就说明不存在异方差的;然后,用第二个检验的命令estat hettest,它的原假设H0是方差不变,但是运行结果P值<0.05的,这样的话就是拒绝原假设,就表明存在异方差,我想问下,为什么同样的数据,两个检验的结果会不同呢,,那用哪一个更准确呢??谢谢~
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2014-11-4 22:03:49
这个结果应该认为是存在异方差的,由于统计量构造的不同结果存在差异是可以理解的。同时,要理解5%显著性水平不是绝对的,这只是人为选取的。
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2014-11-5 11:34:21
crystal8832 发表于 2014-11-4 22:03
这个结果应该认为是存在异方差的,由于统计量构造的不同结果存在差异是可以理解的。同时,要理解5%显著性水 ...
哦,谢谢!~那有没有可能是whitetst和 estat hettest 这两个合起来才是一个完整的检验异方差的命令,还是说,他们确实分别是两个独立的检验异方差的命令?
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2014-11-5 12:33:38
单名一个苗 发表于 2014-11-5 11:34
哦,谢谢!~那有没有可能是whitetst和 estat hettest 这两个合起来才是一个完整的检验异方差的命令,还是 ...
两个独立的异方差检验的命令~ 一般在不确定的情况下可以采用几种方法分别检验,以确认最终的情况。
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2014-11-6 09:45:26
crystal8832 发表于 2014-11-5 12:33
两个独立的异方差检验的命令~ 一般在不确定的情况下可以采用几种方法分别检验,以确认最终的情况。
哦....好的,谢谢!
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2015-5-11 13:59:18
谢谢解决了我的问题
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