求助Level2 Mock Afternoon 8题

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收藏 2011-06-01

计算synthetic call option，难道不用除去股票中未来的分红么
Call value = PV Short Bond + Put + (intrinsic stock price - PV of dividend)
希望大家帮助

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2011-6-1 23:02:21

Call - put = (S-PV(future dividend cash flow))-K/(1+r)^T (S-PV(future dividend cash flow)) has already accounted for future dividend.

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2011-6-2 14:07:28

题目中说股票的现价是S, 有分红.不用 (S - PV of dividend)

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2011-6-2 20:36:21

please help

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