自相关和偏自相关检验如下，AR和MA的阶数怎么确定呢？
Autocorrelation        Partial Correlation                AC          PAC         Q-Stat         Prob
                                               
        |**    |                |**    |        1        0.227        0.227        94.018        0.000
        |      |                |      |        2        0.022        -0.031        94.941        0.000
        |      |                |      |        3        -0.030        -0.030        96.617        0.000
       *|      |                |      |        4        -0.069        -0.057        105.25        0.000
        |      |                |      |        5        -0.035        -0.007        107.53        0.000
        |      |                |      |        6        -0.018        -0.010        108.13        0.000
        |      |                |      |        7        -0.022        -0.021        109.05        0.000
        |      |                |      |        8        -0.040        -0.037        111.96        0.000
        |      |                |      |        9        -0.038        -0.026        114.66        0.000
        |      |                |      |        10        -0.018        -0.007        115.25        0.000
        |      |                |      |        11        0.032        0.035        117.10        0.000
        |      |                |      |        12        0.020        -0.001        117.86        0.000

基于GARCH的VAR 令人为之一振啊~

GARCH的p, q 阶数确定一般是如下三点
1. GARCH估计后的残差没有自相关性
2. GARCH中variance eqn的系数没有负数
3. 选取最小的AIC或者SBIC

你贴的Eviews截图不能说明什么 不同的mean eqn可以产生也许更好的regression

你贴的Eviews截图不能说明什么 不同的mean eqn可以产生也许更好的regression

楼主好厉害啊