关于ARMA, ARCH,GARCH的一些疑问

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收藏 2012-02-27

想问下，如果一般情况下，ARMA,ARCH, GARCH 一般的作用是什么呢？

我现在想预测股票值用eviews，但是现在还是一点头绪都没有。已经困惑了1个星期了，看书的话发现一般就是讲公式推导，但是真的预测那块没有讲多少啊。

我大概知道ARMA是一般用来预测的，但是对TIME SERIES DATA不太好用
ARCH, GARCH 是用来预测VARIANCE的。

期望牛人帮忙。
先谢谢了

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batman119

2012-2-27 22:51:06

顶一下

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batman119

2012-2-28 10:14:35

继续顶哇

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eddle

2012-3-9 17:22:58

推荐看Chris Brooks的Introductory Econometrics for Finance，金融计量经济学导论，第8章，讲得明了清楚。

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batman119

2012-3-9 21:31:41

eddle 发表于 2012-3-9 17:22
推荐看Chris Brooks的Introductory Econometrics for Finance，金融计量经济学导论，第8章，讲得明了清楚。

恩好的谢谢，我最近看了一下。不知道对不对，就是说，ARCH（q）其实是AR(q)的特殊版本因为它的variance 是conditional on the previous error. However, GARCH(p,q) allows more flexible and is a extensive version of ARCH，the variance not only depends on previous errors, but also depends on previous conditional variance

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