cufejinrong 发表于 2011-6-6 11:02 
我想知道的其实是stata内置fe的算法。我看Introduction to Modern Econometrics Using Stata一书里写的fe算法就是像我上面写的，但它的截距项是怎么来的？
**方法1：
ta id,g(_id)
reg y x* _id*,noc
**方法2：
xtreg y x*,i(id) fe
********
方法2中_cons系数为方法1中_id*各系数的加权平均值，或者说是，各个体效应的加权平均值（权数即各id值出现的频率，或各panel的观测值数比重）。
对于balanced panels，_cons系数即_id*各系数（或各个体效应）的算术平均值。
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