如green教材中的一例,是sur回归,http://pages.stern.nyu.edu/~wgreene/Text/econometricanalysis.htm从182页开始到最后:Example 15.18. A Cost Function for U.S. Manufacturing,
这个例子在stata中如何实现。即四个成本份额方程在stata中只能放入三个,另外一个方程用1减去前三个方程对应参数可以得到参数估计值,但参数估计的t值如何得到?另外估计前三个方程时约束如何加?
或者当用SUR做回归分析时,因变量为份额时(比如y1+y2+y3+y4=1),在stata中如何实现?是否要用约束?具体如何操作?
[此贴子已经被作者于2007-6-18 21:51:34编辑过]
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利用constraint命令定义约束。
或者利用lincom估计参数表达式的标准差、t统计量。