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关于EVIEWS协整
楼主
mzx303008
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2011-06-07
关于两变量的面板数据的协整,面板单位根检验X是平稳的,Y是一阶单整的。用Y对X进行面板回归,likelihood ratio和hausman检验P值都很小,因此选用用个体固定效应模型,回归后系数均显著,DW统计量却很小为0.6,加入AR(1)项后变量系数仍显著,DW变为1.37,但是加入AR(2)后系数不显著了,DW变为1.48,因此模型最终只用X,C,AR(1)为自变量,对回归后的残差进行单位根检验结果为平稳。这是否能说明X,Y之间存在协整? 对于DW偏小,用什么办法可以调整?谢谢!
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沙发
shandongcgk
2011-6-7 20:06:21
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