最近在复现Lutz.Kilian2009发表的Not All Oil Price Shocks Are Alike: Disentangling Demand and Supply Shocks in the Crude OilMarket一文中我发现一个问题
[size=14.666666984558105px]问题描述如下
[size=14.666666984558105px]在R语言中利用vars包来构建var和svar模型,我发现对于对于Kilian的数据,做预测方差分解的时候var的预测方差分解和svar的预测方差分解是数值是样的的,但是按照模型的理论中,var模型中的et随机扰动项是可以具有同期相关相关性的,而svar模型中的随机扰动项ut是不具有同期相关性的,两者貌似是一个线性组合的形式,et=P*ut,P是一个矩阵.那就说明这var和svar模型中的随机扰动并不是一样的,但为什么在FEVD中会出现一样的值呢?
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