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2022-07-12
里面包含45家上市金融机构2007年1月1日至2022年7月的日度系统性金融风险值。
共包含四个系统性极值风险指标:dcc方法计算的Δcovar、分位数计算的Δcovar、分位数计算的covar和mes。
数据为非平衡数据,即不一定都是2007年开始的,但是2010年后的数据基本都有。
所计算的数据能很好的描述金融危机、股灾和新冠疫情。。。


补充内容 (2023-8-26 14:57):
四个系统性金融风险指标均已更新至2023年6月份
附件列表
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工商银行数据描述

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样本数据

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2022-7-16 11:40:50
计算的原始数据是股票收益波动吗?包括计算的原始数据吗?
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2022-7-16 14:34:40
guolingyin6 发表于 2022-7-16 11:40
计算的原始数据是股票收益波动吗?包括计算的原始数据吗?
是的,收盘价的对数收益率。这里不包含原始数据,因为原始数据很好下载。你需要的话可以分享
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2022-7-16 18:32:50
有需要的朋友可以购买前私信咨询
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2022-8-5 16:53:12
请问其中包含建模计算的过程吗
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2022-8-6 13:25:49
renzhongxing 发表于 2022-8-5 16:53
请问其中包含建模计算的过程吗
你好,不包含matlab代码。都是常规的方法和代码,很多文献里面都有的。
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