这个问题，主要是软体在分析ARMA时，模型设定的问题。
一般来说，无论是EViews或Stata在分析ARMA时，用的模型设定是一样的。
建议您仔细看stata手册 [XT] Time Series
里的54页的ARMA(1,1)模型 【建议您把Xbeta看作是beta0】
接着看54页的(1a)方程与55页的(1b)方程。
54页的模型【上面】就是您所谓的 做Maximum likelihood estimation时得到的结果
从这里当Xbeta看作是beta0，您应当有体会为什么叫做mean
【而软件一般在计算arma通常采用这样的模型估计。
54页的(1b)方程是常见的自回归方程，这也就是一般的回归方程里的常数项。
最后，其实1b与54页的模型【上面】是等价的。您可以自己推导看看。当然，手册已经导给您看。
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