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在R里用copula拟合实测数据的问题
amydh2005
11171 11
2011-06-10
请问一下：
R里面COPULA包的函数都是给定参数产生满足COPULA的随机数序列，然而我想用copula去拟合实际的数据应该怎么做呢？边缘分布已知，并且参数估计出来了。
请给位大侠帮帮忙，对这个问题已经困扰了很久了，谢谢大家！
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zhangtao
2011-6-10 13:58:32
这个我也在思考，帮顶！
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chinachun
2011-6-15 10:48:59
把随机数的地方换上实际数据，参数的地方带入参数估计的值就可以了。
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amydh2005
2011-6-16 10:04:27
但是随机数都是（0,1）的，实际数据不在这个区间里，应该是实际数据的CDF吗？但是不知道具体该如何操作，求详解，谢谢大侠，非常感谢
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06094113
2011-7-4 13:51:48
copula就是连接边缘分布的一些固定函数形式，主要是求出其参数，把边缘概率函数代入即可。
首先选择合适的copula，常见的有阿基米德copula族。
然后求出copula的参数，简单的估计参数方法可通过Kendall 秩相关系数，调用calibKendallsTau函数
最后通过mvdc多元函数将联合函数表达出来，可以通过adaptIntegrate求联合累计概率等等
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zhangtao
2011-7-4 14:57:40
5楼朋友的思想非常好！
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