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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2022-07-27
各位大神,最近开始接触实证,刚弄懂一点浅显的内生性问题和工具变量法,我的内生变量是H1,在使用H1的滞后一阶、滞后三阶(冗余检验显示滞后二阶为冗余工具变量)后可以解决内生性的问题,但是我在后续实证中,还需要用H1与另一个变量的交互项来考察两者对被解释变量的作用机制,因此我认为既然H1存在内生性,那么交互项里是不是也不应直接用H1的数据来交互,而应该用剔除了内生部分之后的外生部分来交互,但是我不知道这个外生部分是工具变量吗还是其他的数据,如果是工具变量,那应该选H1的滞后一阶还是三阶呢?或者两者的某种组合?或者怎么让stata报告出H1的外生部分呢?小白一个,求各位大神解答
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