EViews中，VAR模型在进行最佳滞后阶数筛选时，看AIC和SC等准则的最优阶数的模型不平稳

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收藏 2022-08-10

EViews软件中，我用4个序列建立VAR模型，在进行最佳滞后阶数筛选时，根据LR、AIC、SC等准则，带星最多的是4阶，其次是2阶，最后是3阶，但是VAR（4）和VAR（2）的单位圆检验通过不了，有零星的几个单位根落到了单位圆外，而VAR（3）模型的单位圆检验通过了，请问这时是要用VAR（3）模型来建模吗？还是有其他解决办法呢？

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11118166435069

2022-8-12 09:55:25

要先进行最佳滞后期选择呀，不是一个一个地试看哪个滞后阶数最显著，最佳滞后阶数选择那里没有星星吧。选择一个最大滞后结束后，根据各阶数对应的LR、AIC、SC下面对应的值得大小来判断，选择值（不是绝对值）最小的对应的阶数为最优滞后阶数，如果LR、AIC、SC下对应的最佳滞后阶数不一致，则看哪两个一致就选择哪个。
另外，你说的单位圆检验就是稳定性检验，落在单位圆内说明你构建的模型不稳定，除了考虑模型本身的问题外，还要考虑的数据序列是否能通过单位根检验。

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lycdds

2022-8-12 10:30:51

Thanks for sharing

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不爱吃辣

2022-8-12 20:07:05

11118166435069 发表于 2022-8-12 09:55
要先进行最佳滞后期选择呀，不是一个一个地试看哪个滞后阶数最显著，最佳滞后阶数选择那里没有星星吧。选择 ...

是这样的，我选择最大滞后阶数为4，进行了最佳滞后阶数选择了，也就是六七个信息准则的那个表格，然后，4的星星最多，说明最优对吧，其次是2，最后才是3（阶数1肯定先不考虑），前面的4、2、3的排序就是根据带星星的个数来排序的，然后，我拿4阶去建立VAR模型，发现稳定性检验通过不了，我又拿2阶去建立VAR模型，发现稳定性检验还是通过不了，最后我拿3阶去建立VAR模型，发现稳定性检验通过了，所以是可以拿3阶来建模并且做后续的脉冲响应分析和方差分解吗

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不爱吃辣

2022-8-12 20:09:54

11118166435069 发表于 2022-8-12 09:55
要先进行最佳滞后期选择呀，不是一个一个地试看哪个滞后阶数最显著，最佳滞后阶数选择那里没有星星吧。选择 ...

这个就是我eviews软件做出来的结果

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11118166435069

2022-8-23 15:52:39

不爱吃辣发表于 2022-8-12 20:07
是这样的，我选择最大滞后阶数为4，进行了最佳滞后阶数选择了，也就是六七个信息准则的那个表格，然后，4 ...

最大滞后阶选3呢，最优的是好多，如果确实还是不行的话就说明构建的模型不稳定，就是数据本身的问题了。你可以考虑用一阶差分值再试试

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