genr  logx1 = log(x1）  genr  logx2 = log(x2)    genr  logx3 = log(x3)  genr  logx4 = log(x4)     genr  logx5 = log(x5)

第二步：分别对 logx1- logx5进行单位根检验，发现 三个零阶单整，两个一阶单整。差分下做Var还是可以的。

              genr  dlogx1 =d(logx1)  genr  dlogx2 =d(logx2)  genr  dlogx3 =d(logx3)  genr  dlogx4 =d(logx4)  

               genr  dlogx5 =d(logx5)

第三步：然后open as   var ，得到结果：

问题一：请问这个结果如何分析？

第四步：查看Var模型表达式为：

VAR Model:

===============================

DLOGX1 = C(1,1)*DLOGX1(-1) + C(1,2)*DLOGX1(-2) + C(1,3)*DLOGX2(-1) + C(1,4)*DLOGX2(-2) + C(1,5)*DLOGX3(-1) + C(1,6)*DLOGX3(-2) + C(1,7)*DLOGX4(-1) + C(1,8)*DLOGX4(-2) + C(1,9)*DLOGX5(-1) + C(1,10)*DLOGX5(-2) + C(1,11)

DLOGX2 = C(2,1)*DLOGX1(-1) + C(2,2)*DLOGX1(-2) + C(2,3)*DLOGX2(-1) + C(2,4)*DLOGX2(-2) + C(2,5)*DLOGX3(-1) + C(2,6)*DLOGX3(-2) + C(2,7)*DLOGX4(-1) + C(2,8)*DLOGX4(-2) + C(2,9)*DLOGX5(-1) + C(2,10)*DLOGX5(-2) + C(2,11)

DLOGX3 = C(3,1)*DLOGX1(-1) + C(3,2)*DLOGX1(-2) + C(3,3)*DLOGX2(-1) + C(3,4)*DLOGX2(-2) + C(3,5)*DLOGX3(-1) + C(3,6)*DLOGX3(-2) + C(3,7)*DLOGX4(-1) + C(3,8)*DLOGX4(-2) + C(3,9)*DLOGX5(-1) + C(3,10)*DLOGX5(-2) + C(3,11)

DLOGX4 = C(4,1)*DLOGX1(-1) + C(4,2)*DLOGX1(-2) + C(4,3)*DLOGX2(-1) + C(4,4)*DLOGX2(-2) + C(4,5)*DLOGX3(-1) + C(4,6)*DLOGX3(-2) + C(4,7)*DLOGX4(-1) + C(4,8)*DLOGX4(-2) + C(4,9)*DLOGX5(-1) + C(4,10)*DLOGX5(-2) + C(4,11)

DLOGX5 = C(5,1)*DLOGX1(-1) + C(5,2)*DLOGX1(-2) + C(5,3)*DLOGX2(-1) + C(5,4)*DLOGX2(-2) + C(5,5)*DLOGX3(-1) + C(5,6)*DLOGX3(-2) + C(5,7)*DLOGX4(-1) + C(5,8)*DLOGX4(-2) + C(5,9)*DLOGX5(-1) + C(5,10)*DLOGX5(-2) + C(5,11)

因而选择滞后项为二阶，得到结果：

问题二：请问这样确定滞后阶数可以吗？或者有没有其他的方法？

第五步：对Var模型进行平稳性检验:

可知，所有的根的倒数都在单位圆内，检验结果平稳。

第六步，进行脉冲响应系数分析：

因为想看一下想看一下  X2  X3  X4  X5 变动对 X1的影响，所以我是这样操作的:(以X1和X2为例)

问题三：这个操作对么？请问这个图该如何分析？说明了 DLOGX1 和 DLOGX2什么关系？

问题四：下一步想做下 方差分解，可以直接做了么？需要满足什么条件？

嗯，以上。希望众高手多多指点。

----------------------------2016年5月7日09:53:09