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Eviews小白求助VAR模型的两个问题~~大家帮个忙

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收藏 2012-04-16

悬赏 5 个论坛币未解决

   最近要用VAR模型检验货币政策的有效性，看了若干资料（如张晓峒老师的书）以后，还是有若干问题，希望大家不吝赐教啊
   1.如果时间序列数据属于I(1)过程，通过了协整性检验，是否只能构建VEC模型，而不能用VAR模型？
   2.在VAR模型中能否设置外生变量？我看了若干篇论文，几乎所有的论文都是所有的变量均为内生变量，比如构建包含GDP、CPI、M2和财政支出增加率四个变量的四个方程。不知道我是否可以构建这样的VAR模型：以长短期利率、GDP
、CPI、就业率等为被解释变量/内生变量，滞后阶数为p，以国债购买额、MBS等为外生变量，不使用滞后阶数。这样构建出VAR模型。
   我觉得看书上好像说可以吧，但是在具体举例中、以及看过的论文中从来没见过，都是VAR系统中全部是内生变量及其滞后期，所以很奇怪啊。
   求助求助！！！

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2012-4-17 10:05:37

真的很着急呀~~特别是第二个问题，木有人帮忙忽地啊吗？？？

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2012-4-17 15:06:23

怎么都没有高手帮忙解答一下呢？求求大家帮忙啊，在写毕业论文，真的很着急

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2012-4-18 09:48:59

顶~~~~~~太郁闷了，真的木有人来帮忙吗

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2012-4-18 11:00:47

也在为同样的问题头疼。也不会。

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2012-4-19 09:52:50

玲子笑发表于 2012-4-18 11:00
也在为同样的问题头疼。也不会。

啊，太悲剧了~~~这里应该好多大牛吧，怎么都没人理呢

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