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请问一下var模型一定要做格兰杰因果检验吗
糯米包菜
2973 3
2022-08-14
我是打算分析几个变量对被解释变量的影响程度。然后目前通过了adf还有协整。但是发现格兰杰因果检验里面有几个变量跟被解释变量没有因果关系。但是脉冲分析却显示这几个变量对被解释变量有影响。请问我能不能不做格兰杰呀
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15760043754
2022-8-14 10:04:15
顺序是这样的：格兰杰-脉冲-方差分解。
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bestmc5278
2022-8-14 10:24:08
不一定要，若你想分析变数之间相互领先与落后的关系，才需要接着做格兰杰因果检验。
格兰杰因果检验就是根据VAR的方程，去检验alpha与beta系数是否显着为0，若拒绝虚无假设，则意味着变数具格兰杰因果关系
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糯米包菜
2022-8-14 12:14:47
15760043754 发表于 2022-8-14 10:04
顺序是这样的：格兰杰-脉冲-方差分解。
那我这种情况（一共有六个变量，其中四个变量都对被解释变量没有因果关系）还能继续脉冲和方差分解吗
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糯米包菜
2022-8-14 12:14:49
15760043754 发表于 2022-8-14 10:04
顺序是这样的：格兰杰-脉冲-方差分解。
那我这种情况（一共有六个变量，其中四个变量都对被解释变量没有因果关系）还能继续脉冲和方差分解吗
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糯米包菜
2022-8-14 12:15:36
15760043754 发表于 2022-8-14 10:04
顺序是这样的：格兰杰-脉冲-方差分解。
那我这种情况（一共6个变量其中四个变量对被解释变量没有因果关系）还能继续做脉冲和方差分解吗？
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