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VAR模型疑问(脉冲响应、格兰杰因果检验)
楼主
fightingcool
6389
2
收藏
2015-05-23
我现在做的VAR模型中三个变量具备长期的协整关系,但是协整关系公式的符号方向有些为负,做脉冲相应时发现从一期到第十期均为正,这个不矛盾吗?脉冲响应函数反映的仅是短期关系吗?格兰杰检验后发现变量之间有两个变量不存在因果关系。那综合其具备协整关系,它们还具备相关性吗?
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沙发
crystal8832
2015-5-24 12:28:27
VAR模型中不包含误差修正项
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藤椅
fightingcool
2015-5-24 19:17:01
crystal8832 发表于 2015-5-24 12:28
VAR模型中不包含误差修正项
这是什么意思?不懂啊,能详细一点吗?谢谢
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