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两个问题
楼主
volcano821010
1371
2
收藏
2010-06-12
1、格兰杰因果检验只有在变量之间存在协整关系时才能检验还是任意变量间都可以检验?
2、格兰杰因果检验的滞后阶数如何确定,是和协整检验选择的滞后阶数一样,都等于无约束VAR模型的最优滞后阶数减1吗?
谢谢各位大虾了。
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全部回复
沙发
richard0828
2010-6-12 12:57:26
在协整关系存在的情况下,才能进行格兰杰检验。至于滞后数,可以逐个尝试确定,一般1-4就可以确定出来的
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藤椅
lihaiyangboa
2010-6-12 13:15:35
来看看学习~
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