格兰杰因果检验滞后阶数可以调吗 - 经管之家

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格兰杰因果检验滞后阶数可以调吗

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收藏 2017-02-28

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做VAR模型分析参考的一篇文献中，最优滞后阶数为2建立了VAR（2），后面做格兰杰因果检验的滞后阶数又有4阶的，很是疑惑，格兰杰检验的滞后阶数是可以调的吗？请求大神的解答，万分感谢呀！

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胖胖小龟宝

2017-3-1 10:49:36

阶数是可以调整的但一般和模型的滞后期一致

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2017-3-2 17:50:37

明白啦，非常感谢

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2018-4-26 11:35:41

遇到了和楼主一样的问题，根据aic准则显示var最优滞后阶数为17阶，但是两变量的格兰杰因果关系检验在滞后3阶时，具有稳定的关系，滞后17阶时没有关系。这种情况下，建立var，应该选3阶还是17阶？

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