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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
12154 1
2015-03-27
悬赏 5 个论坛币 未解决
用gcause命令

gcause ds14 dc14,lags(1)
estat ic
gcause ds14 dc14,lags(2)
estat ic
gcause ds14 dc14,lags(3)
estat ic


增加滞后阶数一直往下做

发现AIC波动下降:219 217 214 207 205 206 208 199 201 202 204 199
BIC一直增加。

这种情况下AIC准则是不适用了?是不是意味着此时间序列存在高阶自相关?
要继续进行格兰杰因果检验要如何操作呢??

时间紧,没有时间夯实理论基础了,还请大神指教!
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2015-8-13 12:58:55
先看一下序列是否平稳或协整 然后在考虑格兰杰 个人倾向于选择AIC最小的
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