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2010-07-11
选取的是6月21日到7月8日的沪深300指数及其股指期货的1分钟交易数据,分别做对数差分,分别表示为RHS和RIF。下面是我做的格兰杰因果检验结果。

滞后阶数

RIF不是RHS的格兰杰原因

RHS不是RIF的格兰杰原因

1

F统计量

388.439

5.33532

概率P

6.6E-82

0.02096

2

F

345.174

7.38977

P

5.E-137

0.00063

3

F

272.284

6.71262

P

4.E-158

0.00016

4

F

216.451

4.23913

P

2.E-165

0.00200

5

F

180.342

3.66447

P

2.E-170

0.00261

6

F

156.440

3.08859

P

2.E-175

0.00511

7

F

135.228

2.53846

P

9.E-176

0.01322

8

F

118.691

2.26797

P

3.E-175

0.02041


在这里面除了在滞后阶数为1,7,8的时候,在1%的水平下接受RHS不是RIF的格兰杰原因,拒绝RIF不是RHS的格兰杰原因。但是其他2-6滞后阶数都拒绝原假设。这个说明了什么呢?还有如何选择最适合的滞后阶数?谢谢
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2010-7-12 10:38:05
根据AIC 和SC最小化原则选择滞后阶数
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2010-7-12 11:14:50
赞同楼上。
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2010-8-1 11:29:25
晕,显著是拒绝原假设,不是接受!
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2010-8-1 17:32:19
一些学者(Hsio,1981)主张使用AIC,SC,AICC等准则为滞后阶数选择提供依据,另一些学者则主张滞后阶数应该尽可能的长。
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2010-9-15 10:13:37
准则的值在哪可以看到啊?为什么我做的没有准则值呢?请高手指点!
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