格兰杰因果检验 - 经管之家

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收藏 2013-05-30

格兰杰因果检验的滞后阶数是如何确定的？是用默认值吗？

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2013-5-30 23:14:28

先建立VAR模型，然后确定最佳滞后阶数（根据AIC和SC最小化原则）

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2013-5-30 23:20:14

wanslzwh1991 发表于 2013-5-30 23:14
先建立VAR模型，然后确定最佳滞后阶数（根据AIC和SC最小化原则）

哦谢谢，我还有个问题啊，做格兰杰因果检验，需要变量平稳，如果数据不平稳，是不是只能用处理后的数据（例如：取对数等）做格兰杰检验

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2013-5-30 23:27:13

刘佩1990 发表于 2013-5-30 23:20
哦谢谢，我还有个问题啊，做格兰杰因果检验，需要变量平稳，如果数据不平稳，是不是只能用处理后的数据 ...

按道理是这样的，但是有些期刊上的论文也没有这么做，最好还是别取差分了，不好解释....

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