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2013-05-03
我之前发了几个帖子都没有人回复我。好拙计啊……
谁能告诉我:
1、格兰杰因果检验和VAR模型之间的关系,建立了VAR模型之后才能做格兰杰检验么?或者说VAR模型一定要进行格兰杰因果检验么?
2、在VAR模型中,格兰杰因果检验的意义在哪里?如果变量之间不存在因果关系,是不是就不能放入VAR模型之中呢。

走过路过,不妨说说自己的理解或者疑问啊,请各位指点啊。
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2013-5-3 13:52:53
麻烦大家再帮我看看这两个问题呐
1、https://bbs.pinggu.org/thread-2386272-1-1.html
2、https://bbs.pinggu.org/thread-2382444-1-1.html

万分感谢 !~
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2013-5-3 14:07:16
哎 这是个难题啊。
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2015-12-21 14:59:32
格兰杰和VAR并没有直接关系
目前格兰杰的因果检验只要是平稳数据或是协整数据都可以做 并非需要先建立VAR
对于有格兰杰因果的变量 在VAR后做脉冲时可以帮助选择变量的脉冲顺序
其实格兰杰所作的因果关系也仅仅是统计意义上的
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2015-12-21 18:16:52
楼上说得对
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