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格兰杰因果检验的问题

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收藏 2012-10-31

格兰杰因果检验是用原序列变量还是用平稳序列变量？我看了一些文献，两者都在用，还有就是通过了协整检验后，格兰杰因果检验是否必须得做，是否可以直接建立var模型，进行脉冲分析呢？

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2012-11-2 16:33:39

格兰杰因果关系检验不是必须的。

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2012-11-2 20:08:58

的确如楼上所言，做完协整检验之后，格兰杰检验可以进一步确认变量之间的均衡关系是否构成因果关系，但不是必须做的。

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