关于格兰杰因果检验

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收藏 2007-03-25

我在做格兰杰因果检验之前,对两个变量进行了单位根检验,一个是一阶平稳,一个是二阶平稳,那我做格兰杰因果检验要怎么继续下去呢?是对两个变量的一阶差分序列做格兰杰检验,还是对两个变量的二阶差分序列做格兰杰检验,还是对原序列??恳请各位高手伸出援助之手!!

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2007-3-25 17:19:00

记得格兰杰检验是要求平稳的，所以还是用平稳的，两个变量的二阶吧，建议再查阅相关资料，以确保正确！同时求教高手了~~~~

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2007-3-25 21:44:00

谢谢楼上..

继续呼叫高手呀!!!

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2007-3-27 09:26:00

如果二阶平稳的变量做被解释变量，那么它们之间就可能存在协整关系，存在协整关系的基础上作格兰杰因果检验得出来的结果比较可信。

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2007-3-27 12:52:00

我也遇到过类似情况，只不过一个是零阶，一个是一阶，导师说用一阶做，所以建议你用二阶来做

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