刚才看了一片文献，把我能糊涂了，他上面一个变量x平稳，一个变量y是一阶平稳的。然后对原数据 x ,y做的格兰杰因果检验，请问这样做可以吗？还是应该对x ,y(-1)做格兰杰检验？我现在写论文也遇到了这个问题，应该怎么办！谢谢了！
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做单位根检验
目的是防止出现伪回归
因为用的是OLS
如果两个变量是平稳的，即都是I（0），可以直接使用Granger因果检验，如果两个是非平稳的I（1），要先检验是否存在协整关系，若有协整关系，做基于VECM的Granger因果关系检验，一个是I（1），一个是I（0），是没有办法做的。
当然，你可以尝试发明一个，如果你可以给出理论证明的话。
gloryfly 发表于 2008-5-23 09:16 如果两个变量是平稳的，即都是I（0），可以直接使用Granger因果检验，如果两个是非平稳的I（1），要先检验是 ...
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