请问：如果两个序列是Ｉ（１），做格兰杰检验的话是对一阶差分后的序列作还是原来的序列作呢？
谢谢～～～～～～～～｀
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有点久了，忘记了......
你看看书吧.......
这个，没看到书上明确讲，求高人指点~[em07][em07]
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不需要差分吧
既然是I（1）的 就不能对原序列做了
差分后就平稳了 就可以做
分情况。1.X和Y平稳，直接用VAR模型；2.非平稳但是协整，用VEC模型；3.不平稳也不协整，则差分平稳后再用VAR。。。 具体可以参考 陈雄兵 张宗成,再议Granger因果检验,《数量经济技术经济研究》2008年第1期
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