高阶平稳格兰杰因果检验问题

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收藏 2012-11-02

原序列不平稳，2阶差分后平稳，是用原序列进行格兰杰因果检验还是用2阶差分后得到的序列进行格兰杰因果检验，要是用2阶差分序列进行格兰杰因果检验，那么其检验的结果能否用来解释原序列的格兰杰因果关系，其经济意义又是什么呢？谢谢~

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2012-11-3 14:24:22

我看有的文献里用一阶的就直接解释了，二阶的到现在没见过，但有的文献说当这些变量存在协整关系后可以用原变量进行格兰杰因果检验，一般都是马马虎虎做的。

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2012-11-3 19:09:39

格兰杰因果检验应是对原序列进行检验。

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2012-11-6 20:55:51

mushui208648 发表于 2012-11-3 14:24
我看有的文献里用一阶的就直接解释了，二阶的到现在没见过，但有的文献说当这些变量存在协整关系后可以用原 ...

谢谢

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2012-11-6 20:56:39

haoyun010 发表于 2012-11-3 19:09
格兰杰因果检验应是对原序列进行检验。

谢谢

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