使用的时间序列是一阶差分后平稳，且之间存在着协整关系，请问格兰杰因果检验用原序列还是差分序列？
如果用差分序列做是不存在格兰杰因果关系，这样做的回归估计还有意义吗？
应该则样解释比较合理？
谢谢！
[此贴子已经被作者于2008-5-26 21:47:33编辑过]
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做Granger检测时 要所有的变量都要同阶的平稳！
for example:
if X--- I(t) t阶平稳的话
Y---I(i) i阶平稳的话
=> if t=i
X 和Y可以做Granger检测
=> if t<>i
X 和Y不可以做Granger检测
要不然就不能做！
建议楼主还要考虑
一阶差分后的变量是否还具有经济意义，因为您做的格兰杰是一阶差分，解释的时候也是解释差分变量的
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