VAR和格兰杰因果检验的问题！求助！

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收藏 2012-05-05

两个序列建VAR模型，数据是汇率和实际利用外资月度数据，经过季节调整后取对数，汇率平稳、实际利用外资趋势平稳

理论上是不是这样的：先建VAR，因为需要判断滞后阶数，有了阶数之后用于格兰杰因果检验，互为因果的话，这个VAR模型成立。是不是这样的？

然后在EVIEWS中，VAR滞后阶数判断，最大阶数选择时两个检验选择3阶，两个检验选择6阶，但是格兰杰因果检验结果是1阶互为因果，3阶无因果关系，6阶单向因果关系，怎么办？该怎么建VAR？

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lailai_one

2012-5-5 12:52:22

做了很多尝试发现新问题。格兰杰检验前能进行季节调整吗？季节调整前格兰杰检验很多阶都保持互为因果关系，调整后就没了。把那个趋势平稳调整去掉趋势后，两个序列没有因果关系了，这说明季节和趋势的调整都是会影响建立模型？

还有就是，VAR模型判断阶数那里，最大阶数选择不同，得出的结果都会一直变化，这该怎么选择？月度数据滞后18阶合理吗？