VAR与格兰杰因果检验

江南烟雨123

3690

收藏 2013-09-08

请教各位，时间序列L、Z、E分别进行二次差分后平稳，然后建立了滞后期为2的VAR模型，然后进行了格兰杰因果检验，发现二次差分后的Z变量不是二次差分L的格兰杰因，这种情况该怎么办呢？非常感谢！

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htp88

2013-9-8 21:27:30

关心下，我不懂这个。

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胖胖小龟宝

2016-1-11 13:46:26

VAR和格兰杰并非是必须同时出现的
VAR一般要求平稳但即便是平稳的数据也未必有格兰杰因果关系所以没有关系的情况下也可以做VAR

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江南烟雨123

2016-1-24 23:14:45

胖胖小龟宝发表于 2016-1-11 13:46
VAR和格兰杰并非是必须同时出现的
VAR一般要求平稳但即便是平稳的数据也未必有格兰杰因果关系所以没有 ...

感谢

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xlwbaobei

2016-4-18 18:34:10

胖胖小龟宝发表于 2016-1-11 13:46
VAR和格兰杰并非是必须同时出现的
VAR一般要求平稳但即便是平稳的数据也未必有格兰杰因果关系所以没有 ...

你好我想问下两个变量与一个变量能做格兰杰因果分析吗

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wxslove

2016-4-27 10:20:34

虽然不懂支持一下

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