https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1160427&page=1#pid10015305这里也有回答~~一般建议用平稳的序列建立var模型，当然，不平稳的序列建立的var模型一可能是稳定的，但是这样建立的模型，估计出来的var方程中的一些t值没有办法得到解释，因为有不平稳序列的原因，当然在此条件下，做granger因果检验的结果也无法得到解释，也是因为有不平稳序列的原因。因此，一般来讲，用平稳的序列建立var模型，如果序列不平稳，则可差分，取对数，用得到的平稳序列建立var模型，这个时候模型估计出来的参数的t值才有意义，granger因果检验的结果才具有说服力，并且这里granger检验的结果应该与在group下的检验结果一致，只是两者用的统计量不一样，前者是卡方统计量，后者是F统计量。
本文来自: 人大经济论坛 悬赏大厅 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1160427&page=1&from^^uid=3624265

一阶差分做，格兰杰因果检验都应该是平稳变量