我对于格兰杰因果检验有一些疑问。看了这个帖子算是对因果关系和协整关系有了具体理解。

《请教一个格栏杰因果关系方面的问题》https://bbs.pinggu.org/thread-73853-1-1.html

但是我的问题来自于Eviews操作。具体问题是：在Eviews软件中，1.直接用I(1)序列数据检验Granger Causality（很多文献都这样做）；2.还是用差分后的I(0)序列检验Granger Causality（也有少量文献这样做）？

对第1种做法是古扎拉蒂的书表明Granger Causality是针对平稳序列的，因此用I(1)就不符合，对第2种做法感觉类似于在平稳的VAR中检验因果关系似乎是对的。但是在ECM模型中只有滞后项对回归起作用，少了误差修正哪一项，VAR相对于ECM来说是不完整的，检验的Granger Causality是正确的吗？也可能是我对第2种做法的理解有误。请各位帮忙解惑。指明在应该用哪种方法检验Granger Causality，或给个详细的Eviews操作步骤。谢谢！

1.平稳性检验.

2.不平稳的进行协整性检验.

3.协整以后进行格兰杰检验.

要滞后几期可以，那要看你研究什么数据了，我在检验美元贬值和石油价格升值的关系时，滞后期为十几天的时候还会有格兰杰因果关系的。