两个时间序列X和Y非平稳。他们都是I(1)序列，一阶差分平稳，设为DX和DY。
已经用协整检验判断X和Y是协整的。
接下来问题就来了：为探究X和Y之间的因果关系，我想做格兰杰因果检验。是该对X和Y做？还是对DX和DY做？还种方案两个都不行一定要建立VAR模型？
查阅许多资料，说格兰杰因果检验只能对平稳序列做，那么就是说不能对X和Y做了吗？
如果可以对DX和DY做，那么的出来的结论仅限于DX和DY还是能扩展到X和Y（比如，DX和DY是双向因果，能否得出X和Y是双向因果）？

求大神解答！不甚感激！！！