求高人R程序，如何做ADF单位跟检验，如何进行差分，以及格兰杰因果检验 - 经管之家

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求高人R程序，如何做ADF单位跟检验，如何进行差分，以及格兰杰因果检验

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收藏 2011-07-02

求高人指点一些R的相关程序
1 求单位根检验的R程序
２　求进行差分的R程序
３　求格兰杰因果检验的R程序
　十分感谢高人指点！膜拜！

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2011-7-3 18:22:04

楼主直接下个vars程序包里面就都有了
ur.df(y, type = c("none", "drift", "trend"), lags = 1, selectlags = c("Fixed", "AIC", "BIC")) 单位根检验
ur.df(diff()) 差分后进行单位根检验
causality(x, cause = NULL, vcov.=NULL, boot=FALSE, boot.runs=100) 因果关系分析，结果里有格兰杰因果检验

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2011-7-3 20:00:22

大谢！！！！！！！

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2011-12-20 22:10:25

zoroln 发表于 2011-7-3 18:22
楼主直接下个vars程序包里面就都有了
ur.df(y, type = c("none", "drift", "trend"), lags = 1, selectlag ...

如果是多个变量之间相互检验要如何实现呢？

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2011-12-21 00:47:21

urca包中的ur.df()可以做单位根检验，tseries包里的adf.test()也可以，不过不如ur.df的信息全。lmtest包里的grangertest()可以做格兰杰因果关系检验

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2014-1-2 09:38:51

zippo414 发表于 2011-12-21 00:47
urca包中的ur.df()可以做单位根检验，tseries包里的adf.test()也可以，不过不如ur.df的信息全。lmtest包里的 ...

长知识了，谢谢！

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