格兰杰因果检验不通过

8594

收藏 2015-05-10

如题，对数据进行一阶差分后发现存在协整关系，不论怎么调整滞后期就是无法通过格兰杰因果检验，怎么办？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2015-5-10 21:30:00

样本数据太少了，滞后期越长对样本数据要求越严格。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2015-5-10 21:52:07

people2011 发表于 2015-5-10 21:30
样本数据太少了，滞后期越长对样本数据要求越严格。

可是时间序列数据是有限的，还有其它办法改进吗？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2015-5-12 12:21:02

dangjy 发表于 2015-5-10 21:52
可是时间序列数据是有限的，还有其它办法改进吗？

可以用季度数据或月度数据。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享