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跪求!!自相关是否影响格兰杰因果检验?
楼主
c_compo
1662
2
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2013-03-14
悬赏
5
个论坛币
未解决
请问,协整检验和格兰杰因果检验的前提条件是什么?只要求平稳性么?若存在自相关呢、
我的x和y在一阶单整平稳,但是在做协整方程回归的时候,DW系数为0.25,明显存在自相关,不知道能不能不看自相关的问题,继续进行协整检验和格兰杰因果检验?
谢谢!
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沙发
c_compo
2013-3-14 11:05:03
难道就没有一个人知道吗???????
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藤椅
胖胖小龟宝
2015-12-7 14:30:55
协整的条件:同阶单整(非平稳的,平稳序列不需要做协整)
格兰杰:平稳或协整
对自相关的要求好像没有吧(这个不是太清楚)
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