请问格兰杰因果检验！！急！

2827

收藏 2007-05-20

请问格兰杰因果检验，两个时间序列，x,y

如果

y does not Granger Cause x 的 probality 为0.2多

x does not Granger Cause y 的 probality 为0.0002左右

能否认为y是x的原因？？？
概率的界线是如何确定的？是必须大于5%还是50%？？？

我看的一本书上说得不清。

请达人指点！很着急，不胜感激！！！

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2007-5-20 10:22:00

y不是x的原因一般应该取5%

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2007-5-20 11:50:00

1

以下是引用kangaroo01在2007-5-20 10:22:00的发言：
y不是x的原因一般应该取5%

那是不是说大于5%，就认为y是x的原因？？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2007-12-1 15:37:00

一般在5%的显著性水平下：如果P值<0.05则拒绝原假设，否则接受原假设。

你的数据显示为0.2，接受原假设，认为y不是x的granger cause

第二个数据小于0.05，拒绝原假设，则x是y的granger cause

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝