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2015-03-18
VAR模型内的格兰杰因果检验结果是什么意思?

Dependent variable: CP                                                        
Excluded        Chi-sq        df        Prob.               
EI         9.380282        3         0.0246
PCE         9.546585        3         0.0228
RPG         6.325239        3         0.0968
TIP         4.259846        3         0.2347        
All         17.79189        12         0.1222



1、假设CP不是EI/PCE/RPG/TIP的原因,结果是接受?是这个意思吗?
2、如果1的说法正确,那CP是不是一定要变成外生变量?

先谢谢各位大神了!
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2015-3-18 15:11:36
根据P值来决定是否接受原假设,一般与0.05比较,小于0.05就拒绝原假设.
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2015-3-18 16:34:24
胖胖小龟宝 发表于 2015-3-18 15:11
根据P值来决定是否接受原假设,一般与0.05比较,小于0.05就拒绝原假设.
请问一下,这个var内的格兰杰检验原假设是什么呢?我有点搞不太懂。。。
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2015-3-18 21:45:28
原假设是A不是B的格兰杰原因
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2015-3-19 21:20:49
祝贺人大 发表于 2015-3-18 21:45
原假设是A不是B的格兰杰原因
好的 谢谢!
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2015-3-22 02:03:40
VAR模型内的格兰杰因果检验的意思应当是:
如果去掉EI,卡方统计值变化大,方程差异大,所以EI是CP的格兰杰原因。
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