asreg 没有错，(猜想) 是你用一般时间导致的 (中间总是有周末，周日，假期等原因，没有资料导致的)。请自己设立不间断时间就可解决 (你没给资料，无法提供精确之指令)。

数据集为：使用的命令为：

非常感谢黄老师的回复，我认真看了您之前发布的发帖规范，现在马上更正一下发帖格式，给您添麻烦了！

老师，我遇到的问题是：
我想用上证综指的每日实际收益率，通过一个计算正常收益率回归方程，得出回归系数，然后利用回归系数预测出上证综指的正常收益率。在回归中，我想使用的是前120个交易日到前10个交易日的实际收益率，也就是用（-120，-10）这个估计窗口的数据，估计出回归方程的系数，然后代入实际的收益率数据，得出上证综指的正常收益率。但是在使用asreg回归时，我将窗口设置为120，但是回归使用的观察值始终不是120，最高也就是80左右，这让我非常困惑。老师您回答中提到的非常关键，就是因为股票交易存在周末和节假日影响，尤其是春节期间休息时间较长，导致数据不连续，那么像这样的问题应该如何解决呢？应该怎样实现用前120个交易日数据进行回归呢？因为周末和节假日是没有交易数据的，也没有办法将数据调整为时间完全连续的，以上是我的问题，给黄老师添麻烦了！

我使用的代码：数据集：

代码附上

和这个问题类似
https://bbs.pinggu.org/thread-10746485-1-1.html