什么是“BARRA”？

xuruilong100

6247

收藏 2011-06-13

关于金融工程，风险管理的文献偶尔见到“BARRA”，我只知道BARRA好像是一个金融咨询公司，以风险管理的定量化模型著名。
希望有人给出一个更详细的介绍，中英文不限

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见路不走

2015-4-13 20:35:34

BARRA模型是以多因子模型为基础建立起来的，BARRA模型由Barr Rosenberg和Vinay Marathe两位学者在1976年提出，主要用来研究市场的业绩分析以及风险预测。
在此基础上，MSCI推出了一款金融最优化软件库，专门为金融公司的投资组合平台提供最优化分析。这个软件库就以模型的名字命名，叫BARRA Open Optimizer

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