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约翰森检验疑问
楼主
毕烨
1923
2
收藏
2011-06-13
我有四个变量,单位根检验的结果分别是I(2),I(1),I(1),I(0)阶变量,
请问一下这样不同阶的情况下,能够用约翰森检验方法进行协整检验吗?
约翰森检验的前提是不是所有的变量都为I(1)?
请高手指点
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沙发
心若灿烂
2011-6-26 23:24:37
不能,要再用KPSS来再检验,看是否是阶,
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藤椅
delwangzp
2012-6-14 14:08:25
应该可以吧,,同问???
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