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2016-08-05
有三个问题:
1.多变量的回归后一般检验什么呢?是检验平稳性还是检验协整以验证长期稳定关系?
2.参照一篇文献里的约翰森协整检验方法,做出的结果如下。我的模型是1个被解释变量,3个解释变量的时间序列模型。

计量
根据检验结果,只有2个变量存在协整关系。这个结果应该怎样解释?模型是否有效,能否进行回归?

3如果模型无效的话,应该怎样修改?本来模型是1个被解释变量4个解释变量的,在做约翰森协整检验时候,出现了Near singluar matrix的情况,不得不删掉了一个变量。这个检验结果是删掉一个变量后的检验结果。
恳请各位大神指导啊!!!
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2016-8-6 15:46:32
1.多变量回归后一般做参数的T检验 方程的F检验 然后会考虑异方差(怀特检验) 自相关(LM或DW值) 共线性(VIF) R方等检验值
平稳或协整是在回归以前做的 而且是针对时序或面板回归做的
2.协整只要存在协整关系就可以了 如果进行回归 没必要去深究几个协整关系以及协整方程的
3.如果有NEAR SINGLUAR MATRIX 一般考虑多重共线性多点
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2016-8-6 22:41:47
胖胖小龟宝 发表于 2016-8-6 15:46
1.多变量回归后一般做参数的T检验 方程的F检验 然后会考虑异方差(怀特检验) 自相关(LM或DW值) 共线性( ...
非常感谢!
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