关于多变量协整检验

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收藏 2013-12-06

我查了多变量协整检验的ADF临界值表，表中最多只有到变量个数为6个的ADF临界值，但是我建立的的时间序列模型有8个变量，那我的ADF临界值是多少？大家遇到这种情况都是怎么处理的呢？

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2013-12-6 19:53:37

没有用这么多变量，将不显著的去了，留下三四个就行！

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2013-12-6 20:45:44

huaxq2007 发表于 2013-12-6 19:53
没有用这么多变量，将不显著的去了，留下三四个就行！

我是先做协整检验，后进行参数估计，我参考了一些文献，他们有的也选取了7个变量，但是都没有做协整检验，但我们老师要求做协整检验，协整检验时似乎没办法剔除变量

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2013-12-7 10:00:33

可以用EG法将不显著的去掉！

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