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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 统计软件培训班VIP答疑区
2838 1
2010-08-02
请教一个不清楚的问题,即在做协整检验时,是否两变量的协整检验用engle-granger检验,而多变量的只能用JJ检验呢?如果多变量的也可用engle-granger检验,是否过程与两变量的完全相同呢?很多书对这个问题都语焉不详,烦请老师解答。
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2010-8-3 09:32:33
是的,对于多变量的协整检验,E-G两步法也应该是可以行的,但是对于多变量协整检验,JJ法用的更普遍一些。
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