这个真心同问  我也不懂啊 急求

个人觉得：1 左边的选项与单位根检验过程 有关，如变量是否存在截距项等，默认项为3，大部分时间序列都属于该现象。每个条款的具体意思书上都有。
2 协整检验阶数必须在VAR模型的滞后阶数确定后再决定，协整检验阶数比VAR模型确定的滞后阶数低一阶。

进行JOHANSEN协整检验，步骤就是先选中被解释变量，再依次选中3个解释变量，右击as group，view/cointegration test，选中JJ检验，进入楼主附件贴的页面。
协整检验的滞后期一般选择根据VAR模型的最优滞后期数选择，比VAR的少一期。这个你可以选中4个变量，右击open/as VAR,点击OK，在这个界面下，VIEW/Lag structure/lag criteria，选中期数，一般好像自动，可以根据数据选择期数，数据少的话3期，多的话8期什么的，自己定，进入会给你整理5个变量的选择结果，这个时候选择那一期有3个以上*的期数，就是VAR的最佳滞后期，JJ的滞后期比它少一期。
5个情形的选择，一般是根据你的4个变量是否有截距项和常数项进行选择的，我总结出来的 是这个：
都没有@trend,在1，2中选，都没c，选择1，否则2【没没1，有有4】
所有或部分有@trend,在3，4中选，都有c，选择4，否则3
5一般不选，也可以根据5来决定滞后期数，但一般用VAR方便，毕竟VAR也要建模。

关于常数项截距项补充说明：
【有trend，必有c(均值不为0)
没有trend，可能有c，也可能没有c】
【有无c，还是拿均值是否为0，去看】

说太多，好累啊。。。

请问点open--as group--cointegration test和通过VAR模型的JJ协整检验，什么区别呀？