非同阶单整不可以做E-G协整，这个论坛上有很多类似提问了。Johansen协整可以。

谢谢您，另外我还想请问：1.三个变量可以直接用E-G（同阶单整的情况下）法做协整检验吗？还是必须用Johansen？用Johansen的话是不是就必须得做向量误差修正模型呢？（自学的人表示完全看不懂啊。。）
2.在E-G两步法中，第一步估计OLS方程后，需要判断序列自相关性吗，如果序列明显自相关性，需要做调整吗？

盼望您的回复，谢谢！