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协整检验：如果有5个变量，一个被解释变量4个解释变量，只有一个解释变量存在单位根？
anicama
11607 10
2014-08-14
所有变量中，只有一个解释变量是存在单位根，要进行回归需要全部差分，然后进行协整，才能回归吗？谢谢
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赛lu涛
2014-8-14 09:45:29
不是，只是将单位根变量差分，然后回归即可。
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crystal8832
2014-8-14 11:54:12
需要保证协整后的阶数不高于原阶数，否则就不是协整。
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anicama
2014-8-14 12:42:07
赛lu涛 发表于 2014-8-14 09:45
不是，只是将单位根变量差分，然后回归即可。
在回归时，其他不存在单位根的就不需要进行差分了吗？这个部分不太了解，您可以讲的清楚一点吗？谢谢
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anicama
2014-8-14 12:43:49
crystal8832 发表于 2014-8-14 11:54
需要保证协整后的阶数不高于原阶数，否则就不是协整。
这个，我没有听太懂您的意思，我的做法是，我同学的建议，是将所有的变量都进行差分，然后协整，这样对吗？
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crystal8832
2014-8-14 13:03:19
anicama 发表于 2014-8-14 12:43
这个，我没有听太懂您的意思，我的做法是，我同学的建议，是将所有的变量都进行差分，然后协整，这样对吗 ...
不对，楼上已经给你答案了。
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